Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF OMV AG
- WKN
- SB0B7V
- ISIN
- DE000SB0B7V4
- Emittent
- Société Générale
- WKN
- SB0B7V
- Emittent
- Société Générale
- ISIN
- DE000SB0B7V4
•
Geld • 25.000 Stk.
0,120 EUR
0,00 %0,000
Brief • 25.000 Stk.
0,130 EUR
+8,33 %+0,010
Kursentwicklung
Handelsplatz
31.05.2024, 19:20:47Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,12025.000 Stk.Brief0,13025.000 Stk.Spread0,0107,69 %
heute, 01:21:33Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Societe Generaleheute, 00:41:12Volumen–Geld0,12025.000 Stk.Brief0,13025.000 Stk.Spread0,0107,69 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 6,00x |
| Aktueller Briefkurs | 0,130 EUR |
| Spread abs. | 0,01 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,01 EUR |
| Spread in % | 7,69 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 1,00 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | 30.12.9999 |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
OMV
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 31,096 EUR | 15,144 EUR 32,75 % | – |
* Berechnet mit 46,240 EUR • OMV •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 0,120 EUR +0,010 EUR · +9,09 % 31.05.2024, 21:50:59 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 0,120 EUR +0,020 EUR · +20,00 % 31.05.2024, 17:36:36 · 0 Stk. | |||||
Societe Generale Echtzeit | 0,120 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 00:41:12 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 6,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes OMV AG. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.